1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Wprowadzenie do analizy portfela w R
Connected

Bài tập

Krocząca zannualizowana średnia i zmienność

W poprzednich ćwiczeniach zapoznałeś się już z funkcjami Return.annualized() i StdDev.annualized(). W tym ćwiczeniu użyjesz również funkcji SharpeRatio.annualized() do obliczenia zannualizowanego wskaźnika Sharpe'a. Funkcja ta przyjmuje argumenty R oraz Rf. Argument R przyjmuje obiekt typu xts, wektor, macierz, data.frame, timeSeries lub zoo zawierający stopy zwrotu z aktywów. Argument Rf jest niezbędny w SharpeRatio.annualized(), ponieważ uwzględnia stopę wolną od ryzyka dla tego samego okresu co twoje stopy zwrotu. W tym przykładzie możesz użyć obiektu rf jako wartości argumentu Rf.

Funkcja chart.RollingPerformance() ułatwia wizualizację kroczących oszacowań wyników portfela w R. Zapoznaj się najpierw ze składnią tej funkcji. Wymaga ona podania szeregu czasowego stóp zwrotu z portfela (argument R), długości okna (width) oraz funkcji służącej do obliczania wyników (argument FUN). Aby wyświetlić wszystkie trzy wykresy jednocześnie, pakiet PerformanceAnalytics udostępnia skróconą funkcję charts.RollingPerformance(). Zwróć uwagę na charts zamiast chart. Ta funkcja generuje wszystkie poprzednie wykresy naraz i nie korzysta z argumentu FUN!

Hướng dẫn

100 XP
  • Oblicz zannualizowane stopy zwrotu, zmienność oraz wskaźnik Sharpe'a dla sp500_returns. Przypisz te wartości odpowiednio do zmiennych returns_ann, sd_ann i sharpe_ann. Pamiętaj, aby podać stopę wolną od ryzyka jako argument Rf przy obliczaniu wskaźnika Sharpe'a.
  • Dostarczyliśmy kod dla wykresu kroczącego 12-miesięcznego oszacowania zannualizowanej średniej. Skorzystaj z niego jako wzorca do pozostałych wykresów!
  • Narysuj wykres kroczących 12-miesięcznych oszacowań zannualizowanej zmienności stóp zwrotu indeksu S&P 500.
  • Narysuj wykres kroczących 12-miesięcznych oszacowań zannualizowanego wskaźnika Sharpe'a dla stóp zwrotu indeksu S&P 500.