Zacznij terazZacznij za darmo

Krocząca zannualizowana średnia i zmienność

W poprzednich ćwiczeniach zapoznałeś się już z funkcjami Return.annualized() i StdDev.annualized(). W tym ćwiczeniu użyjesz również funkcji SharpeRatio.annualized() do obliczenia zannualizowanego wskaźnika Sharpe'a. Funkcja ta przyjmuje argumenty R oraz Rf. Argument R przyjmuje obiekt typu xts, wektor, macierz, data.frame, timeSeries lub zoo zawierający stopy zwrotu z aktywów. Argument Rf jest niezbędny w SharpeRatio.annualized(), ponieważ uwzględnia stopę wolną od ryzyka dla tego samego okresu co twoje stopy zwrotu. W tym przykładzie możesz użyć obiektu rf jako wartości argumentu Rf.

Funkcja chart.RollingPerformance() ułatwia wizualizację kroczących oszacowań wyników portfela w R. Zapoznaj się najpierw ze składnią tej funkcji. Wymaga ona podania szeregu czasowego stóp zwrotu z portfela (argument R), długości okna (width) oraz funkcji służącej do obliczania wyników (argument FUN). Aby wyświetlić wszystkie trzy wykresy jednocześnie, pakiet PerformanceAnalytics udostępnia skróconą funkcję charts.RollingPerformance(). Zwróć uwagę na charts zamiast chart. Ta funkcja generuje wszystkie poprzednie wykresy naraz i nie korzysta z argumentu FUN!

To ćwiczenie jest częścią kursu

Wprowadzenie do analizy portfela w R

Zobacz kurs

Instrukcje do ćwiczenia

  • Oblicz zannualizowane stopy zwrotu, zmienność oraz wskaźnik Sharpe'a dla sp500_returns. Przypisz te wartości odpowiednio do zmiennych returns_ann, sd_ann i sharpe_ann. Pamiętaj, aby podać stopę wolną od ryzyka jako argument Rf przy obliczaniu wskaźnika Sharpe'a.
  • Dostarczyliśmy kod dla wykresu kroczącego 12-miesięcznego oszacowania zannualizowanej średniej. Skorzystaj z niego jako wzorca do pozostałych wykresów!
  • Narysuj wykres kroczących 12-miesięcznych oszacowań zannualizowanej zmienności stóp zwrotu indeksu S&P 500.
  • Narysuj wykres kroczących 12-miesięcznych oszacowań zannualizowanego wskaźnika Sharpe'a dla stóp zwrotu indeksu S&P 500.

Interaktywne ćwiczenie praktyczne

Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.

# Calculate the mean, volatility, and Sharpe ratio of sp500_returns
returns_ann <- ___
sd_ann <- ___
sharpe_ann <- ___

# Plotting the 12-month rolling annualized mean
chart.RollingPerformance(R = sp500_returns, width = 12, FUN = "Return.annualized")

# Plotting the 12-month rolling annualized standard deviation
___

# Plotting the 12-month rolling annualized Sharpe ratio
___
Edytuj i uruchom kod