1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wprowadzenie do analizy portfela w R
Connected

ćwiczenie

Wpływ docelowej stopy zwrotu

To ćwiczenie pokazuje, jak zwiększenie docelowej stopy zwrotu wpływa na zmienność portfela efektywnego w sensie średniej i wariancji.

Funkcja portfolio.optim przyjmuje argumenty umożliwiające bardziej ogólne specyfikacje. Jej składnia wygląda następująco:

portfolio.optim(x, pm = mean(x), shorts = FALSE, reshigh = NULL)

Argument pm ustawia docelową stopę zwrotu, argument reshigh określa górne ograniczenia na wagi portfela, a argument shorts to wartość logiczna wskazująca, czy ujemne wagi są niedozwolone – domyślnie shorts = FALSE.

Zbudujesz portfel zoptymalizowany dla docelowej stopy zwrotu równej średniej wartości szeregu zwrotów returns. Następnie utworzysz portfel z docelową stopą zwrotu o 10% wyższą od tej średniej i obliczysz procentową zmianę ryzyka.

Instrukcje

100 XP
  • Utwórz portfel na podstawie returns, w którym docelowa stopa zwrotu jest równa średniej z returns. Zapisz wynik w zmiennej pf_mean.
  • Utwórz portfel na podstawie returns, w którym docelowa stopa zwrotu jest o 10% wyższa od średniej z returns. Nazwij go pf_10plus.
  • Wyświetl odchylenia standardowe obu portfeli – pf_mean i pf_10plus (2 linie kodu). Pamiętaj, że odchylenie standardowe portfela jest przechowywane w $ps.
  • Oblicz procentowy wzrost odchylenia standardowego wynikający ze zwiększenia docelowej stopy zwrotu.