1. Learn
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Wprowadzenie do analizy portfela w R
Connected

Exercise

Kto za tym stoi?

W poprzednim filmie poznałeś różnicę między budżetem alokacji kapitału a budżetem ryzyka. W tym ćwiczeniu skonstruujesz budżet ryzyka i sprawdzisz, jak duży jest procentowy udział każdego aktywa w łącznej zmienności portfela.

W ostatnim ćwiczeniu obliczysz udziały w ryzyku dla portfela złożonego w 40% z akcji, 40% z obligacji, 10% z nieruchomości i 10% z surowców. Kluczową rolę odgrywa tu funkcja StdDev(). Tworzy ona listę zawierającą odchylenie standardowe poszczególnych aktywów ($StdDev), ich udział w ryzyku ($contribution) oraz procentowy udział w ryzyku ($pct_contrib_StdDev).

W wywołaniu funkcji StdDev() użyjesz trzech argumentów. Pierwszy to R – wektor, macierz, ramka danych, szereg czasowy lub obiekt zoo zawierający stopy zwrotu. Drugi to portfolio_method, który ustawisz na component. Trzeci to weights.

Obiekt returns jest już wczytany do twojego środowiska.

Instructions

100 XP
  • Utwórz wektor wag portfela o nazwie weights. Pamiętaj, że kolejność ma znaczenie!
  • Oblicz budżet zmienności, wywołując StdDev() na szeregu zwrotów returns. Ustaw portfolio_method = "component" i przypisz argument weights do utworzonego wektora weights. Wynik zapisz jako vol_budget.
  • Połącz wagi i procentowe udziały w ryzyku w tabeli o nazwie weights_percrisk, korzystając z funkcji cbind().
  • Wydrukuj tabelę i zwróć uwagę, jak bardzo procentowe udziały w ryzyku różnią się od wag portfela.