Kto za tym stoi?
W poprzednim filmie poznałeś różnicę między budżetem alokacji kapitału a budżetem ryzyka. W tym ćwiczeniu skonstruujesz budżet ryzyka i sprawdzisz, jak duży jest procentowy udział każdego aktywa w łącznej zmienności portfela.
W ostatnim ćwiczeniu obliczysz udziały w ryzyku dla portfela złożonego w 40% z akcji, 40% z obligacji, 10% z nieruchomości i 10% z surowców. Kluczową rolę odgrywa tu funkcja StdDev(). Tworzy ona listę zawierającą odchylenie standardowe poszczególnych aktywów ($StdDev), ich udział w ryzyku ($contribution) oraz procentowy udział w ryzyku ($pct_contrib_StdDev).
W wywołaniu funkcji StdDev() użyjesz trzech argumentów. Pierwszy to R – wektor, macierz, ramka danych, szereg czasowy lub obiekt zoo zawierający stopy zwrotu. Drugi to portfolio_method, który ustawisz na component. Trzeci to weights.
Obiekt returns jest już wczytany do twojego środowiska.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wprowadzenie do analizy portfela w R
Instrukcje do ćwiczenia
- Utwórz wektor wag portfela o nazwie
weights. Pamiętaj, że kolejność ma znaczenie! - Oblicz budżet zmienności, wywołując
StdDev()na szeregu zwrotówreturns. Ustawportfolio_method = "component"i przypisz argumentweightsdo utworzonego wektoraweights. Wynik zapisz jakovol_budget. - Połącz wagi i procentowe udziały w ryzyku w tabeli o nazwie
weights_percrisk, korzystając z funkcjicbind(). - Wydrukuj tabelę i zwróć uwagę, jak bardzo procentowe udziały w ryzyku różnią się od wag portfela.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Create portfolio weights
# Create volatility budget
vol_budget <- StdDev(___, portfolio_method = "___", weights = ___)
# Make a table of weights and risk contribution
colnames(weights_percrisk) <- c("weights", "perc vol contrib")
# Print the table