To jeszcze nie koniec

Udało się! W trakcie tej podróży nauczyłeś się obliczać stopy zwrotu, analizować wyniki portfela i optymalizować go. To ważne umiejętności – kiedy tylko posiadasz więcej niż jeden instrument finansowy lub nim zarządzasz, masz do czynienia z portfelem.

Teraz czas pójść o krok dalej i odkryć inne przydatne pakiety R do analizy portfela, takie jak PortfolioAnalytics. Zamiast optymalizować portfel wyłącznie przez minimalizację wariancji przy zadanym docelowym zwrocie, ten pakiet pozwala optymalizować niemal dowolną funkcję celu przy wszystkich możliwych ograniczeniach. Nawet jeśli problem nie ma ściśle dopuszczalnego rozwiązania, pakiet znajdzie najlepsze możliwe wyjście dzięki heurystykom, takim jak ewolucja różnicowa dostępna w pakiecie R DEoptim. Ponieważ byłem zaangażowany w tworzenie obu pakietów, to ostatnie ćwiczenie jest wyrazem mojej nieukrywanej autoreklamy.

Dobrej zabawy!

Wczytaj pakiet PortfolioAnalytics.
Zapoznaj się z jego funkcjonalnością, wpisując polecenie ?PortfolioAnalytics.
Przeczytaj artykuł na temat optymalizacji portfela z użyciem DEoptim.

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}ćwiczenie

Instrukcje

ćwiczenie