Ocena wyników poza próbą
Ten przykład pokaże, jak stopy zwrotu mogą się zmieniać w zależności od wag wyznaczonych przez zoptymalizowany portfel. Użyjesz portfela estymacyjnego (pf_estim), aby ocenić jego wyniki na próbie estymacyjnej stóp zwrotu (returns_eval).
Jak duża jest strata optymalności? Porównaj – dla wag portfela z pf_estim – oczekiwane wyniki na podstawie próby estymacyjnej (returns_estim) z rzeczywistymi stopami zwrotu w okresie poza próbą (returns_eval).
pf_estim, returns_estim oraz returns_eval są wstępnie wczytane do twojego środowiska pracy.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wprowadzenie do analizy portfela w R
Instrukcje do ćwiczenia
- Oblicz stopy zwrotu portfela z miesięcznymi wagami rebalansowania
pf_estim$pwna próbie estymacyjnejreturns_estim. Zapisz wynik jakoreturns_pf_estim. - Oblicz stopy zwrotu portfela z miesięcznymi wagami rebalansowania
pf_estim$pwna próbie ewaluacyjnejreturns_eval. Zapisz wynik jakoreturns_pf_eval. - Zastosuj funkcję
table.AnnualizedReturns()nareturns_pf_estim. - Zastosuj funkcję
table.AnnualizedReturns()nareturns_pf_eval. Porównaj stopę zwrotu, ryzyko i wskaźnik Sharpe'a tych portfeli. Wyniki zpf_evalodzwierciedlają to, czego możesz się spodziewać w rzeczywistych warunkach.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Create returns_pf_estim
returns_pf_estim <- Return.portfolio(___, pf_estim$pw, rebalance_on = "months")
# Create returns_pf_eval
# Print a table for your estimation portfolio
# Print a table for your evaluation portfolio