1. Learn
    2. /
  2. 课程
    3. /
  3. Wprowadzenie do analizy portfela w R
Connected

道练习

Ocena wyników poza próbą

Ten przykład pokaże, jak stopy zwrotu mogą się zmieniać w zależności od wag wyznaczonych przez zoptymalizowany portfel. Użyjesz portfela estymacyjnego (pf_estim), aby ocenić jego wyniki na próbie estymacyjnej stóp zwrotu (returns_eval).

Jak duża jest strata optymalności? Porównaj – dla wag portfela z pf_estim – oczekiwane wyniki na podstawie próby estymacyjnej (returns_estim) z rzeczywistymi stopami zwrotu w okresie poza próbą (returns_eval).

pf_estim, returns_estim oraz returns_eval są wstępnie wczytane do twojego środowiska pracy.

说明

100 XP
  • Oblicz stopy zwrotu portfela z miesięcznymi wagami rebalansowania pf_estim$pw na próbie estymacyjnej returns_estim. Zapisz wynik jako returns_pf_estim.
  • Oblicz stopy zwrotu portfela z miesięcznymi wagami rebalansowania pf_estim$pw na próbie ewaluacyjnej returns_eval. Zapisz wynik jako returns_pf_eval.
  • Zastosuj funkcję table.AnnualizedReturns() na returns_pf_estim.
  • Zastosuj funkcję table.AnnualizedReturns() na returns_pf_eval. Porównaj stopę zwrotu, ryzyko i wskaźnik Sharpe'a tych portfeli. Wyniki z pf_eval odzwierciedlają to, czego możesz się spodziewać w rzeczywistych warunkach.