1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wprowadzenie do analizy portfela w R
Connected

ćwiczenie

Interpretacja korelacji

Teraz nauczysz się obliczać korelację między stopami zwrotu z obligacji a stopami zwrotu z akcji. Podobnie jak zmienność, korelacje te są dynamiczne. Dlatego warto rozróżnić analizę statyczną – obliczającą korelacje dla całej próby – od analizy dynamicznej, która oblicza korelacje na podstawie kroczącego okna. To podejście jest analogiczne do wcześniejszej analizy zmienności wyników portfela w czasie.

W tym ćwiczeniu poznasz 3 nowe funkcje z pakietu PerformanceAnalytics: chart.Scatter(), chart.Correlation() oraz chart.RollingCorrelation().

Instrukcje

100 XP
  • Przedstaw stopy zwrotu z akcji (returns_equities) w zależności od stóp zwrotu z obligacji (returns_bonds) za pomocą funkcji chart.Scatter(), umieszczając stopy zwrotu z obligacji na osi x. Czy dostrzegasz jakąś zależność?
  • Oblicz korelację między zmiennymi returns_bonds i returns_equities za pomocą funkcji cor().
  • Połącz returns_bonds i returns_equities przy użyciu funkcji merge(). Wynik zapisz jako returns.
  • Oblicz i zwizualizuj korelację ponownie, używając funkcji chart.Correlation() z returns jako argumentem.
  • Oblicz kroczące 24-miesięczne szacunki korelacji między obligacjami a akcjami za pomocą funkcji chart.RollingCorrelation().