1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wprowadzenie do analizy portfela w R
Connected

ćwiczenie

Szereg czasowy stóp zwrotu z aktywów

Obliczenie stopy zwrotu za jeden okres jest w R dość proste. Gdy stopy zwrotu trzeba wyliczyć dla wielu dat, bardzo przydatne są funkcje Return.calculate() i Return.portfolio() z pakietu PerformanceAnalytics. Wymagają one danych w formacie szeregu czasowego xts, który jest już wczytany. W tym ćwiczeniu poznasz możliwości pakietu PerformanceAnalytics.

Obiekt prices zawierający notowania akcji Apple (aapl) i Microsoft (msft) jest dostępny w środowisku.

Instrukcje

100 XP
  • Załaduj pakiet PerformanceAnalytics do sesji R.
  • Przejrzyj pierwsze i ostatnie sześć wierszy obiektu prices, używając odpowiednio funkcji head() i tail().
  • Użyj funkcji Return.calculate() z jednym argumentem prices, aby obliczyć dla każdej daty stopę zwrotu jako procentową zmianę ceny względem poprzedniej daty – wynik przypisz do zmiennej returns.
  • Wyświetl pierwsze sześć wierszy obiektu returns.
  • Usuń pierwszy wiersz obiektu returns.