Szereg czasowy stóp zwrotu z aktywów

Obliczenie stopy zwrotu za jeden okres jest w R dość proste. Gdy stopy zwrotu trzeba wyliczyć dla wielu dat, bardzo przydatne są funkcje Return.calculate() i Return.portfolio() z pakietu PerformanceAnalytics. Wymagają one danych w formacie szeregu czasowego xts, który jest już wczytany. W tym ćwiczeniu poznasz możliwości pakietu PerformanceAnalytics.

Obiekt prices zawierający notowania akcji Apple (aapl) i Microsoft (msft) jest dostępny w środowisku.

To ćwiczenie jest częścią kursu

Wprowadzenie do analizy portfela w R

Zobacz kurs

Instrukcje do ćwiczenia

Załaduj pakiet PerformanceAnalytics do sesji R.
Przejrzyj pierwsze i ostatnie sześć wierszy obiektu prices, używając odpowiednio funkcji head() i tail().
Użyj funkcji Return.calculate() z jednym argumentem prices, aby obliczyć dla każdej daty stopę zwrotu jako procentową zmianę ceny względem poprzedniej daty – wynik przypisz do zmiennej returns.
Wyświetl pierwsze sześć wierszy obiektu returns.
Usuń pierwszy wiersz obiektu returns.

Interaktywne ćwiczenie praktyczne

Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.

# Load package PerformanceAnalytics 


# Print the first six rows and last six rows of prices
 


# Create the variable returns using Return.calculate()  
 
  
# Print the first six rows of returns. Note that the first observation is NA because there is no prior price.

  
# Remove the first row of returns
returns <- returns[-1, ]

Edytuj i uruchom kod