1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wprowadzenie do analizy portfela w R
Connected

ćwiczenie

Analiza miesięcznych stóp zwrotu 30 spółek z indeksu DJIA

W przestrzeni roboczej dostępna jest zmienna returns zawierająca miesięczne stopy zwrotu 30 spółek z indeksu DJIA za lata 1991–2015. To ćwiczenie pomoże ci zapoznać się z danymi, które będą wykorzystywane w kolejnych ćwiczeniach.

Przypomnij sobie, że obliczając średnie kolumnowe za pomocą colMeans(returns) lub apply(returns, 2, "mean"), otrzymujesz średnią stopę zwrotu dla każdego aktywa. W tym ćwiczeniu obliczysz natomiast średnie wierszowe. Możesz to zrobić analogicznie – używając funkcji rowMeans() lub podając argument 1 zamiast 2 w funkcji apply(), co oznacza obliczenia wierszowe. W ten sposób otrzymasz szereg czasowy stóp zwrotu dla portfela o równych wagach.

Instrukcje

100 XP
  • Sprawdź, czy returns jest obiektem klasy xts, używając funkcji class().
  • Zbadaj wymiary obiektu returns za pomocą dim().
  • Utwórz wektor średnich wierszowych dla returns, używając funkcji rowMeans(). Przypisz wynik do zmiennej ew_preturns. Pamiętaj, że tutaj można było użyć również funkcji apply().
  • Wynik zwrócony przez rowMeans() to wektor numeryczny. Przekształć go z powrotem na obiekt xts, używając funkcji xts ze znacznikiem czasowym odpowiadającym datom z obiektu returns.
  • Wyświetl wykres ew_preturns za pomocą plot.zoo().