Analiza miesięcznych stóp zwrotu 30 spółek z indeksu DJIA

W przestrzeni roboczej dostępna jest zmienna returns zawierająca miesięczne stopy zwrotu 30 spółek z indeksu DJIA za lata 1991–2015. To ćwiczenie pomoże ci zapoznać się z danymi, które będą wykorzystywane w kolejnych ćwiczeniach.

Przypomnij sobie, że obliczając średnie kolumnowe za pomocą colMeans(returns) lub apply(returns, 2, "mean"), otrzymujesz średnią stopę zwrotu dla każdego aktywa. W tym ćwiczeniu obliczysz natomiast średnie wierszowe. Możesz to zrobić analogicznie – używając funkcji rowMeans() lub podając argument 1 zamiast 2 w funkcji apply(), co oznacza obliczenia wierszowe. W ten sposób otrzymasz szereg czasowy stóp zwrotu dla portfela o równych wagach.

To ćwiczenie jest częścią kursu

Wprowadzenie do analizy portfela w R

Zobacz kurs

Instrukcje do ćwiczenia

Sprawdź, czy returns jest obiektem klasy xts, używając funkcji class().
Zbadaj wymiary obiektu returns za pomocą dim().
Utwórz wektor średnich wierszowych dla returns, używając funkcji rowMeans(). Przypisz wynik do zmiennej ew_preturns. Pamiętaj, że tutaj można było użyć również funkcji apply().
Wynik zwrócony przez rowMeans() to wektor numeryczny. Przekształć go z powrotem na obiekt xts, używając funkcji xts ze znacznikiem czasowym odpowiadającym datom z obiektu returns.
Wyświetl wykres ew_preturns za pomocą plot.zoo().

Interaktywne ćwiczenie praktyczne

Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.

# Verify the class of returns 


# Investigate the dimensions of returns


# Create a vector of row means


# Cast the numeric vector back to an xts object
ew_preturns <- xts(___, order.by = time(returns))

# Plot ew_preturns

Edytuj i uruchom kod