1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wprowadzenie do analizy portfela w R
Connected

ćwiczenie

Obliczanie średniej i wariancji portfela za pomocą macierzy

Gdy \(w\) jest macierzą kolumnową wag portfela, \(\mu\) – macierzą kolumnową oczekiwanych zwrotów, a \(\Sigma\) – macierzą kowariancji zwrotów, to oczekiwany zwrot z portfela wynosi \(w'\mu\), a wariancja portfela – \(w'\Sigma w\). Pamiętaj, że zmienność portfela to pierwiastek kwadratowy z jego wariancji.

Przećwiczysz mnożenie macierzy w R za pomocą funkcji %*% zamiast standardowego *. Ponadto będziesz transponować macierze przy użyciu standardowej funkcji t(). Transponowanie macierzy polega po prostu na zamianie wierszy miejscami z kolumnami.

Wagi, wektor średnich oraz macierz kowariancji są wstępnie załadowane do twojego środowiska odpowiednio jako weights, vmeans i sigma.

Instrukcje

100 XP
  • Przekształć wagi w macierz o nazwie w za pomocą as.matrix().
  • Przekształć wektor średnich (vmeans) w macierz o nazwie mu za pomocą as.matrix().
  • Oblicz średni miesięczny zwrot portfela. Pamiętaj, że funkcja t() transponuje wektor.
  • Oblicz zmienność portfela.