Wagi portfela ważonego kapitalizacją rynkową
W portfelu ważonym kapitalizacją rynkową wagi oblicza się jako kapitalizację rynkową poszczególnych aktywów podzieloną przez sumę kapitalizacji wszystkich aktywów w portfelu. Klasycznym przykładem jest portfel S&P 500, który obejmuje 500 największych spółek notowanych na amerykańskich giełdach (NYSE, Nasdaq). Ponieważ dzielimy przez sumę wartości wszystkich aktywów, wagi portfela sumują się do jedności.
W tym ćwiczeniu przeanalizujesz rozkład wag opartych na kapitalizacji rynkowej dla portfela złożonego z 10 akcji. Możesz przyjąć następujące wartości kapitalizacji rynkowej (w milionach USD): 5, 8, 9, 20, 25, 100, 100, 500, 700 oraz 2000.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wprowadzenie do analizy portfela w R
Instrukcje do ćwiczenia
- Zdefiniuj wektor
marketcapszawierający wartości kapitalizacji rynkowej. - Oblicz wagi na podstawie
marketcapsi przypisz je do zmiennejweights. - Wyświetl podsumowanie zmiennej
weights. - Utwórz wykres słupkowy zmiennej
weights.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Define marketcaps
# Compute the weights
# Inspect summary statistics
# Create a bar plot of weights