1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Wprowadzenie do analizy portfela w R
Connected

Bài tập

Wagi portfela ważonego kapitalizacją rynkową

W portfelu ważonym kapitalizacją rynkową wagi oblicza się jako kapitalizację rynkową poszczególnych aktywów podzieloną przez sumę kapitalizacji wszystkich aktywów w portfelu. Klasycznym przykładem jest portfel S&P 500, który obejmuje 500 największych spółek notowanych na amerykańskich giełdach (NYSE, Nasdaq). Ponieważ dzielimy przez sumę wartości wszystkich aktywów, wagi portfela sumują się do jedności.

W tym ćwiczeniu przeanalizujesz rozkład wag opartych na kapitalizacji rynkowej dla portfela złożonego z 10 akcji. Możesz przyjąć następujące wartości kapitalizacji rynkowej (w milionach USD): 5, 8, 9, 20, 25, 100, 100, 500, 700 oraz 2000.

Hướng dẫn

100 XP
  • Zdefiniuj wektor marketcaps zawierający wartości kapitalizacji rynkowej.
  • Oblicz wagi na podstawie marketcaps i przypisz je do zmiennej weights.
  • Wyświetl podsumowanie zmiennej weights.
  • Utwórz wykres słupkowy zmiennej weights.