Inwestowanie w akcje DJIA oparte na średniej i wariancji

W tym rozdziale zajmiesz się optymalizacją portfela. W kolejnych ćwiczeniach skupisz się na akcjach indeksu Dow Jones Industrial Average (DJIA). Podobnie jak portfel S&P 500 analizowany w rozdziale 2., indeks Dow Jones Industrial Average jest ważnym portfelem referencyjnym dla amerykańskiego rynku akcji. W jego skład wchodzi 30 dużych spółek notowanych publicznie w Stanach Zjednoczonych.

Będziesz korzystać z próby miesięcznych stóp zwrotu od stycznia 1991 do grudnia 2015 roku. Dane te są dostępne w środowisku pracy jako zmienna returns.

Załóż, że jesteś inwestorem, który preferuje wysokie stopy zwrotu i chce minimalizować ryzyko. Masz też obowiązek pełnego zainwestowania kapitału w 30 akcji DJIA, przy czym dopuszczalne są wyłącznie wagi dodatnie. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe: