1. Learn
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Wprowadzenie do analizy portfela w R
Connected

Exercise

Asymetryczny wpływ zysków i strat

Warto pamiętać, że zysk i strata o tej samej względnej wartości nie znoszą się wzajemnie pod względem końcowej wartości portfela. Matematycznie wynika to z tożsamości \((1+x)*(1-x)=1-x^2\), której wynik jest mniejszy od jedności. Strata 50% nie jest zatem kompensowana przez zysk 50%. Jaka stopa zwrotu jest potrzebna, aby po stracie 50% wrócić do punktu wyjścia? Sprawdź swoją odpowiedź w konsoli R.

Instructions

50 XP

Possible answers