1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wprowadzenie do analizy portfela w R
Connected

ćwiczenie

Analiza wyników w podokresach i funkcja window

W poprzednim ćwiczeniu obliczałeś miarę wyników dla każdej możliwej próbki o stałym rozmiarze, przesuwając okno przez kolejne okresy. Inwestorów często interesuje jednak analiza konkretnego podokresu. W R możesz tworzyć podzbiory szeregów czasowych za pomocą funkcji window(). Pierwszy argument to seria stóp zwrotu, którą chcesz podzielić. Drugi argument to data początkowa podzbioru w formacie "YYYY-MM-DD", a trzeci – data końcowa w tym samym formacie.

W tym ćwiczeniu będziesz pracować z dziennymi stopami zwrotu indeksu S&P 500, dostępnymi jako obiekt sp500_returns.

Instrukcje

100 XP
  • Uzupełnij brakujące argumenty obiektu sp500_2008, tak aby wyodrębnić cały rok 2008.
  • Zdefiniuj obiekt sp500_2014 jako stopy zwrotu portfela S&P 500 dla roku 2014.
  • W konsoli R zostały już dodane pewne ustawienia wykresów. Pozostaw je bez zmian!
  • Narysuj histogram stóp zwrotu dla roku 2008, używając funkcji chart.Histogram(). Ustaw argument methods = c("add.density", "add.normal"), aby zwizualizować nieparametryczne oszacowanie gęstości oraz gęstość przy założeniu rozkładu normalnego.
  • Narysuj taki sam histogram, ale dla roku 2014.