Analiza wyników w podokresach i funkcja window
W poprzednim ćwiczeniu obliczałeś miarę wyników dla każdej możliwej próbki o stałym rozmiarze, przesuwając okno przez kolejne okresy. Inwestorów często interesuje jednak analiza konkretnego podokresu. W R możesz tworzyć podzbiory szeregów czasowych za pomocą funkcji window(). Pierwszy argument to seria stóp zwrotu, którą chcesz podzielić. Drugi argument to data początkowa podzbioru w formacie "YYYY-MM-DD", a trzeci – data końcowa w tym samym formacie.
W tym ćwiczeniu będziesz pracować z dziennymi stopami zwrotu indeksu S&P 500, dostępnymi jako obiekt sp500_returns.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wprowadzenie do analizy portfela w R
Instrukcje do ćwiczenia
- Uzupełnij brakujące argumenty obiektu
sp500_2008, tak aby wyodrębnić cały rok 2008. - Zdefiniuj obiekt
sp500_2014jako stopy zwrotu portfela S&P 500 dla roku 2014. - W konsoli R zostały już dodane pewne ustawienia wykresów. Pozostaw je bez zmian!
- Narysuj histogram stóp zwrotu dla roku 2008, używając funkcji chart.Histogram(). Ustaw argument
methods = c("add.density", "add.normal"), aby zwizualizować nieparametryczne oszacowanie gęstości oraz gęstość przy założeniu rozkładu normalnego. - Narysuj taki sam histogram, ale dla roku 2014.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Fill in window for 2008
sp500_2008 <- window(sp500_returns, start = "___", end = "___")
# Create window for 2014
sp500_2014 <-
# Plotting settings
par(mfrow = c(1, 2) , mar=c(3, 2, 2, 2))
names(sp500_2008) <- "sp500_2008"
names(sp500_2014) <- "sp500_2014"
# Plot histogram of 2008
# Plot histogram of 2014