Szereg czasowy zwrotów portfela
W poprzednim ćwiczeniu utworzyłeś zmienną returns na podstawie dziennych cen akcji Apple i Microsoft. W tym ćwiczeniu zbudujesz dwa portfele, korzystając z wcześniej obliczonych szeregów zwrotów. Oba portfele będą się różnić tylko jednym – wagami aktywów.
W ostatnim filmie poznałeś dwie strategie ważenia: strategię kup i trzymaj oraz strategię miesięcznego rebalansowania. W tym ćwiczeniu stworzysz portfel bez rebalansowania oraz portfel z rebalansowaniem miesięcznym, a następnie zwizualizujesz zwroty obu portfeli.
Do obliczeń użyjesz funkcji Return.portfolio(). Przyjmuje ona trzy argumenty: R, weights oraz rebalance_on. R to szereg czasowy zwrotów, weights to wektor zawierający wagi aktywów, a rebalance_on określa okres kalendarzowy, według którego odbywa się rebalansowanie. Jeśli potrzebujesz pomocy, zajrzyj do dokumentacji – wystarczy kliknąć nazwę funkcji!
W tym ćwiczeniu pracujesz z danymi returns wczytanymi do twojego środowiska.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wprowadzenie do analizy portfela w R
Instrukcje do ćwiczenia
- Utwórz wektor wag dla dwóch równo ważonych aktywów i nazwij go
eq_weights. Pamiętaj, że wagi muszą sumować się do 1. - Zbuduj portfel oparty na strategii kup i trzymaj, używając funkcji
Return.portfolio(). Nie musisz podawać okresu rebalansowania. Przypisz wynik do zmiennejpf_bh. - Zbuduj portfel z miesięcznym rebalansowaniem wag. Użyj funkcji
Return.portfolio()z argumentemrebalance_on = "months". Przypisz wynik do zmiennejpf_rebal. - Wykreśl szeregi czasowe obu portfeli za pomocą
plot.zoo(). Kodpar(mfrow = c(2, 1), mar = c(2, 4, 2, 2))służy do układu wykresów – nie zmieniaj go.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Create the weights
eq_weights <- c(___, ___)
# Create a portfolio using buy and hold
pf_bh <- Return.portfolio(R = ___, weights = ___)
# Create a portfolio rebalancing monthly
# Plot the time-series
par(mfrow = c(2, 1), mar = c(2, 4, 2, 2))
plot.zoo(___)
plot.zoo(___)