1. Learn
    2. /
  2. Cursuri
    3. /
  3. Wprowadzenie do analizy portfela w R
Connected

exercițiu

Od prostej stopy zwrotu do stopy brutto i stóp zwrotu za wiele okresów

Prosta stopa zwrotu \(R\) wyraża procentową zmianę wartości inwestycji. Odpowiadająca jej tzw. stopa zwrotu „brutto" jest definiowana jako przyszła wartość 1 USD zainwestowanego w dany składnik aktywów przez jeden okres i wynosi zatem \(1+R\).

Stopę zwrotu brutto za dwa okresy wyznacza się analogicznie. Niech $R1$ będzie stopą zwrotu w pierwszym okresie, a $R2$ – w drugim. Końcowa wartość inwestycji 1 USD wynosi wtedy \((1 +\)$R1$\() * (1 + \)$R2$\()\).

Odpowiadająca jej prosta stopa zwrotu za oba okresy to: \((1 +\)$R1$\() * (1 + \)$R2$\()-1\).

Załóżmy, że twój horyzont inwestycyjny wynosi dwa okresy. W pierwszym okresie osiągasz stopę zwrotu 10%. W drugim natomiast ponosisz stratę w wysokości 5%.

Użyj konsoli R, aby obliczyć końcową wartość inwestycji 1000 USD.

Który z poniższych trzech wyników uzyskasz?

Instrucțiuni

50 XP

Răspunsuri posibile