Portfel o minimalnej wariancji i maksymalnym wskaźniku Sharpe'a

W poprzednich ćwiczeniach wyznaczyłeś/-aś efektywną granicę przy użyciu siatki docelowych stóp zwrotu. Wynikiem obliczeń były dwa wektory: vpm (wektor średnich portfela) oraz vpsd (wektor odchyleń standardowych, czyli zmienności), a także macierz wag mweights. Teraz skorzystasz z tych wyników, aby zidentyfikować portfel o najmniejszej zmienności oraz portfel o największym wskaźniku Sharpe'a, a następnie wykreślisz alokację ich wag.

Przypomnijmy: wskaźnik Sharpe'a oblicza się jako nadwyżkę stopy zwrotu ponad stopę wolną od ryzyka, podzieloną przez zmienność portfela.

To ćwiczenie jest częścią kursu

Wprowadzenie do analizy portfela w R

Zobacz kurs

Instrukcje do ćwiczenia

Utwórz weights_minvar jako wiersz z mweights, w którym odchylenie standardowe jest minimalne (vpsd == min(vpsd)).
Oblicz wskaźnik Sharpe'a dla stóp zwrotu portfela, przyjmując stopę wolną od ryzyka równą 0,75%. Zapisz wynik jako vsr.
Utwórz weights_max_sr jako wiersz z mweights odpowiadający portfelowi z maksymalnym wskaźnikiem Sharpe'a w vsr. Podejdź do tego analogicznie jak w pierwszym kroku.
Utwórz wykres słupkowy wag większych niż 1% w portfelu weights_minvar oraz wykres słupkowy wag większych niż 1% w portfelu weights_max_sr.

Interaktywne ćwiczenie praktyczne

Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.

# Create weights_minvar as the portfolio with the least risk
weights_minvar <- mweights[___ == min(___), ]

# Calculate the Sharpe ratio
vsr <- (___ - ___) / vpsd

# Create weights_max_sr as the portfolio with the maximum Sharpe ratio
weights_max_sr <- mweights[___ == max(___)]

# Create bar plot of weights_minvar and weights_max_sr
par(mfrow = c(2, 1), mar = c(3, 2, 2, 1))
barplot(weights_minvar[weights_minvar > 0.01])
barplot(___[___ > 0.01])

Edytuj i uruchom kod