1. Learn
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Wprowadzenie do analizy portfela w R
Connected

Exercise

Portfel o minimalnej wariancji i maksymalnym wskaźniku Sharpe'a

W poprzednich ćwiczeniach wyznaczyłeś/-aś efektywną granicę przy użyciu siatki docelowych stóp zwrotu. Wynikiem obliczeń były dwa wektory: vpm (wektor średnich portfela) oraz vpsd (wektor odchyleń standardowych, czyli zmienności), a także macierz wag mweights. Teraz skorzystasz z tych wyników, aby zidentyfikować portfel o najmniejszej zmienności oraz portfel o największym wskaźniku Sharpe'a, a następnie wykreślisz alokację ich wag.

Przypomnijmy: wskaźnik Sharpe'a oblicza się jako nadwyżkę stopy zwrotu ponad stopę wolną od ryzyka, podzieloną przez zmienność portfela.

Instructions

100 XP
  • Utwórz weights_minvar jako wiersz z mweights, w którym odchylenie standardowe jest minimalne (vpsd == min(vpsd)).
  • Oblicz wskaźnik Sharpe'a dla stóp zwrotu portfela, przyjmując stopę wolną od ryzyka równą 0,75%. Zapisz wynik jako vsr.
  • Utwórz weights_max_sr jako wiersz z mweights odpowiadający portfelowi z maksymalnym wskaźnikiem Sharpe'a w vsr. Podejdź do tego analogicznie jak w pierwszym kroku.
  • Utwórz wykres słupkowy wag większych niż 1% w portfelu weights_minvar oraz wykres słupkowy wag większych niż 1% w portfelu weights_max_sr.