Miesięczna średnia i zmienność
Masz już obliczone miesięczne stopy zwrotu dla indeksu S&P 500. Teraz przeprowadzisz analizę opisową tych zwrotów.
W tym ćwiczeniu obliczysz średnią (arytmetyczną i geometryczną) oraz zmienność (odchylenie standardowe) szeregu zwrotów. Dane są dostępne w twoim środowisku pracy jako zmienna sp500_returns.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wprowadzenie do analizy portfela w R
Instrukcje do ćwiczenia
- Oblicz arytmetyczną wartość średnią szeregu zwrotów.
- Oblicz geometryczną wartość średnią szeregu zwrotów, korzystając z funkcji
mean.geometric(). - Oblicz odchylenie standardowe szeregu zwrotów.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Compute the mean monthly returns
# Compute the geometric mean of monthly returns
# Compute the standard deviation