1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wprowadzenie do analizy portfela w R
Connected

ćwiczenie

Ocena na podzielonych próbkach

W rozdziale 2 korzystałeś(-aś) z funkcji window() do wycinania zwrotów na potrzeby wykresów. W tym ćwiczeniu użyjesz window(), aby utworzyć dwie próbki: próbkę estymacyjną i próbkę ewaluacyjną. Ćwiczenie pokazuje, jak wagi portfela mogą się różnić w zależności od wybranego okna estymacji.

Dla przypomnienia: funkcja window() przyjmuje argumenty x, start i end, gdzie start i end mają format "YYYY-MM-DD".

Obiekt returns jest wczytany do twojego środowiska roboczego.

Instrukcje

100 XP
  • Utwórz próbkę returns_estim, wycinając dane z obiektu returns tak, aby obejmowały okres od 1 stycznia 1991 r. do 31 grudnia 2003 r.
  • Utwórz próbkę returns_eval, wycinając dane z obiektu returns tak, aby obejmowały okres od pierwszego dnia 2004 r. do ostatniego dnia 2015 r.
  • Utwórz wektor maksymalnych wag równych 10%, o długości odpowiadającej liczbie kolumn w returns, i nazwij go max_weights.
  • Utwórz portfel oparty na próbce estymacyjnej o nazwie pf_estim, w którym maksymalna waga (reshigh) jest ustawiona na max_weights.
  • Utwórz portfel oparty na próbce ewaluacyjnej o nazwie pf_eval, w którym maksymalna waga (reshigh) jest ustawiona na max_weights.
  • Utwórz wykres punktowy wag portfela ewaluacyjnego względem wag portfela estymacyjnego (możesz użyć $pw). Jeśli wagi portfeli są identyczne, punkty powinny leżeć na prostej pod kątem 45 stopni.