Ocena na podzielonych próbkach
W rozdziale 2 korzystałeś(-aś) z funkcji window() do wycinania zwrotów na potrzeby wykresów. W tym ćwiczeniu użyjesz window(), aby utworzyć dwie próbki: próbkę estymacyjną i próbkę ewaluacyjną. Ćwiczenie pokazuje, jak wagi portfela mogą się różnić w zależności od wybranego okna estymacji.
Dla przypomnienia: funkcja window() przyjmuje argumenty x, start i end, gdzie start i end mają format "YYYY-MM-DD".
Obiekt returns jest wczytany do twojego środowiska roboczego.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wprowadzenie do analizy portfela w R
Instrukcje do ćwiczenia
- Utwórz próbkę
returns_estim, wycinając dane z obiektureturnstak, aby obejmowały okres od 1 stycznia 1991 r. do 31 grudnia 2003 r. - Utwórz próbkę
returns_eval, wycinając dane z obiektureturnstak, aby obejmowały okres od pierwszego dnia 2004 r. do ostatniego dnia 2015 r. - Utwórz wektor maksymalnych wag równych 10%, o długości odpowiadającej liczbie kolumn w
returns, i nazwij gomax_weights. - Utwórz portfel oparty na próbce estymacyjnej o nazwie
pf_estim, w którym maksymalna waga (reshigh) jest ustawiona namax_weights. - Utwórz portfel oparty na próbce ewaluacyjnej o nazwie
pf_eval, w którym maksymalna waga (reshigh) jest ustawiona namax_weights. - Utwórz wykres punktowy wag portfela ewaluacyjnego względem wag portfela estymacyjnego (możesz użyć
$pw). Jeśli wagi portfeli są identyczne, punkty powinny leżeć na prostej pod kątem 45 stopni.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Create returns_estim
returns_estim <- window(___, start = "YYYY-MM-DD", end = "YYYY-MM-DD")
# Create returns_eval
# Create vector of max weights
max_weights <- rep(___, ncol(___))
# Create portfolio with estimation sample
pf_estim <- portfolio.optim(___, reshigh = ___)
# Create portfolio with evaluation sample
# Create a scatter plot with evaluation portfolio weights on the vertical axis
plot(___, ___)
abline(a = 0, b = 1, lty = 3)