1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wprowadzenie do analizy portfela w R
Connected

ćwiczenie

Zannualizowana średnia i zmienność

Średnia i zmienność miesięcznych stóp zwrotu odpowiadają wartości oczekiwanej i odchyleniu standardowemu w miesięcznym horyzoncie inwestycyjnym. Inwestorzy annualizują te statystyki, aby pokazać wyniki w ujęciu rocznym.

W tym celu pakiet PerformanceAnalytics oferuje funkcje Return.annualized() i StdDev.annualized(), które obliczają (geometrycznie) zannualizowaną średnią stopę zwrotu oraz zannualizowane odchylenie standardowe.

Pamiętaj, że wskaźnik Sharpe'a to średnia nadwyżkowa stopa zwrotu ponad stopę wolną od ryzyka, podzielona przez zmienność! Pakiet PerformanceAnalytics oraz obiekt sp500_returns są już wczytane.

Instrukcje

100 XP
  • Użyj funkcji Return.annualized(), aby obliczyć zannualizowaną średnią dla sp500_returns.
  • Użyj funkcji StdDev.annualized(), aby obliczyć zannualizowane odchylenie standardowe dla sp500_returns.
  • Oblicz zannualizowany wskaźnik Sharpe'a, korzystając z funkcji pakietu PerformanceAnalytics, i przypisz wynik do zmiennej ann_sharpe. Przyjmij, że stopa wolna od ryzyka wynosi 0.
  • Uzyskaj wszystkie powyższe wyniki naraz, używając funkcji table.AnnualizedReturns().