Zannualizowana średnia i zmienność

Średnia i zmienność miesięcznych stóp zwrotu odpowiadają wartości oczekiwanej i odchyleniu standardowemu w miesięcznym horyzoncie inwestycyjnym. Inwestorzy annualizują te statystyki, aby pokazać wyniki w ujęciu rocznym.

W tym celu pakiet PerformanceAnalytics oferuje funkcje Return.annualized() i StdDev.annualized(), które obliczają (geometrycznie) zannualizowaną średnią stopę zwrotu oraz zannualizowane odchylenie standardowe.

Pamiętaj, że wskaźnik Sharpe'a to średnia nadwyżkowa stopa zwrotu ponad stopę wolną od ryzyka, podzielona przez zmienność! Pakiet PerformanceAnalytics oraz obiekt sp500_returns są już wczytane.

To ćwiczenie jest częścią kursu

Wprowadzenie do analizy portfela w R

Zobacz kurs

Instrukcje do ćwiczenia

Użyj funkcji Return.annualized(), aby obliczyć zannualizowaną średnią dla sp500_returns.
Użyj funkcji StdDev.annualized(), aby obliczyć zannualizowane odchylenie standardowe dla sp500_returns.
Oblicz zannualizowany wskaźnik Sharpe'a, korzystając z funkcji pakietu PerformanceAnalytics, i przypisz wynik do zmiennej ann_sharpe. Przyjmij, że stopa wolna od ryzyka wynosi 0.
Uzyskaj wszystkie powyższe wyniki naraz, używając funkcji table.AnnualizedReturns().

Interaktywne ćwiczenie praktyczne

Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.

# Compute the annualized mean


# Compute the annualized standard deviation


# Compute the annualized Sharpe ratio: ann_sharpe
ann_sharpe <- 

# Compute all of the above at once using table.AnnualizedReturns()

Edytuj i uruchom kod