1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Modele GARCH w R
Connected

ćwiczenie

Rekurencyjna natura wariancji GARCH

W równaniu GARCH(1,1) przewidywana wariancja zależy od kwadratu niespodzianki w stopie zwrotu oraz poprzedniej prognozy wariancji:

Można to zaimplementować za pomocą pętli (zajrzyj do slajdów, jeśli nie pamiętasz jej struktury z nagrania wideo).

Wykonaj to ćwiczenie na dziennych stopach zwrotu indeksu S&P 500. Zmienne omega, alpha, beta, nobs, e2 i predvar są już załadowane w twoim środowisku R.

Instrukcje

100 XP
  • Oblicz przewidywane wariancje.
  • Użyj zmiennej predvar, aby zdefiniować szereg przewidywanej annualizowanej zmienności ann_predvol.
  • Wykreśl przewidywaną annualizowaną zmienność dla lat 2008–2009, aby zobaczyć dynamikę wokół kryzysu finansowego.