1. Learn
    2. /
  2. कोर्स
    3. /
  3. Modele GARCH w R
Connected

अभ्यास

Wpływ modelu średniej na prognozy zmienności

Modelowanie dynamiki średniej zazwyczaj ma duży wpływ na prognozowane zwroty, ale jedynie niewielki wpływ na prognozy zmienności. Ten wpływ jest tak mały, że jeśli interesuje cię wyłącznie dynamika zmienności, możesz zwykle pominąć dynamikę średniej i przyjąć najprostszą specyfikację – model ze stałą średnią.

Sprawdźmy to na przykładzie dziennych zwrotów Microsoftu. Prognozowane wartości średniej i zmienności z estymacji GARCH przy założeniu stałej średniej i AR(1) są już dostępne w konsoli jako zmienne constmean_mean, ar1_mean, constmean_vol i ar1_vol.

निर्देश

100 XP
  • Uzupełnij kod, aby estymować model GARCH-in-mean.
  • Oblicz prognozowaną średnią i zmienność.
  • Uzupełnij kod, aby obliczyć korelację między prognozami zwrotów AR(1) i GARCH-in-mean.
  • Uzupełnij kod, aby obliczyć korelację wszystkich trzech prognoz zmienności.