1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Modele GARCH w R
Connected

ćwiczenie

Zmienność próby in-sample a zmienność krocząca

Dla danej szeregu czasowego stóp zwrotu możesz oszacować zmienność GARCH za pomocą metody sigma() zastosowanej do wyniku funkcji ugarchfit lub metody as.data.frame() zastosowanej do wyniku funkcji ugarchroll. Różnica polega na tym, że ugarchfit daje in-sample oszacowanie zmienności – model GARCH jest estymowany jednorazowo na podstawie całego szeregu czasowego – natomiast ugarchroll wielokrotnie re-estymuje model, wykorzystując wyłącznie te stopy zwrotu, które są faktycznie dostępne w momencie estymacji. W tym ćwiczeniu porównaj wynikowe prognozy zmienności dla dziennych stóp zwrotu indeksu S&P 500, korzystając z modelu AR(1) GJR GARCH z rozkładem skewed student t. Specyfikacja GARCH jest już zdefiniowana i dostępna jako garchspec, a dane znajdują się w zmiennej sp500ret.

Instrukcje 1/3

undefined XP
    1
    2
    3
  • Oszacuj model GARCH na pełnej próbie stóp zwrotu sp500ret i oblicz in-sample oszacowania zmienności.