1. Learn
    2. /
  2. 课程
    3. /
  3. Modele GARCH w R
Connected

道练习

Estymacja modelu GARCH z rozkładem innym niż normalny

Funkcja ugarchfit() przeprowadza łączną estymację wszystkich parametrów modelu średniej, wariancji i rozkładu. Ogólnym podejściem jest zastosowanie skośnego rozkładu t-Studenta. Wymaga to estymacji dodatkowych parametrów: skew i shape, oznaczanych odpowiednio \(\xi\) i \(\nu\).

W tym ćwiczeniu dopasowujesz model GARCH ze skośnym rozkładem t-Studenta do symulowanej serii zwrotów o nazwie ret. Prawdziwy model użyty do symulacji ma następujące parametry: list(mu = 0, ar1 = 0, ma1 = 0, omega = 6*10^(-7), alpha1 = 0.07, beta1 = 0.9, skew = 0.9, shape = 5)

Przekonasz się, że uzyskane estymaty są bliskie prawdziwym wartościom parametrów. Różnica między estymatem a prawdziwą wartością nosi nazwę błędu estymacji. W przypadku długich szeregów czasowych błąd ten jest zazwyczaj niewielki.

说明

100 XP
  • Wykreśl serię zwrotów ret i zwróć uwagę na duży ujemny zwrot.
  • Uzupełnij instrukcje, aby zdefiniować model GARCH ze skośnym rozkładem t-Studenta.
  • Dokonaj estymacji modelu.
  • Wyodrębnij współczynniki z uzyskanego obiektu ugarchfit.