Prognozowanie poza próbą
Seria garchvol zawiera przewidywane zmienności dla każdej z obserwacji w szeregu czasowym sp500ret. W podejmowaniu decyzji kluczowa jest jednak zmienność przyszłych (jeszcze nieobserwowanych) zwrotów. Możesz ją uzyskać, stosując funkcję ugarchforecast() do wyników zwróconych przez ugarchfit(). W prognozowaniu takie przewidywania nazywamy prognozami zmienności poza próbą – dotyczą one zwrotów, które nie były używane podczas estymacji modelu GARCH.
To ćwiczenie korzysta z obiektów garchfit i garchvol utworzonych w poprzednim ćwiczeniu. Jeśli chcesz sprawdzić, jakie argumenty przyjmuje dana funkcja, wpisz ?nazwa_funkcji w konsoli, aby otworzyć dokumentację.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Modele GARCH w R
Instrukcje do ćwiczenia
- Oblicz zmienność bezwarunkową, korzystając z metody
uncvariance(). - Wyświetl estymowane zmienności dla dziesięciu ostatnich obserwacji z próby
sp500ret. - Użyj funkcji
ugarchforecast(), aby prognozować zmienność przez kolejnych pięć dni. - Użyj funkcji
sigma(), aby uzyskać przewidywane zmienności dla kolejnych pięciu dni, i wyświetl je.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Compute unconditional volatility
___(___(garchfit))
# Print last 10 ones in garchvol
tail(___, ___)
# Forecast volatility 5 days ahead and add
garchforecast <- ___(fitORspec = garchfit,
___ = ___)
# Extract the predicted volatilities and print them
print(___(___))