1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Modele GARCH w R
Connected

ćwiczenie

Prognozowanie poza próbą

Seria garchvol zawiera przewidywane zmienności dla każdej z obserwacji w szeregu czasowym sp500ret. W podejmowaniu decyzji kluczowa jest jednak zmienność przyszłych (jeszcze nieobserwowanych) zwrotów. Możesz ją uzyskać, stosując funkcję ugarchforecast() do wyników zwróconych przez ugarchfit(). W prognozowaniu takie przewidywania nazywamy prognozami zmienności poza próbą – dotyczą one zwrotów, które nie były używane podczas estymacji modelu GARCH.

To ćwiczenie korzysta z obiektów garchfit i garchvol utworzonych w poprzednim ćwiczeniu. Jeśli chcesz sprawdzić, jakie argumenty przyjmuje dana funkcja, wpisz ?nazwa_funkcji w konsoli, aby otworzyć dokumentację.

Instrukcje

100 XP
  • Oblicz zmienność bezwarunkową, korzystając z metody uncvariance().
  • Wyświetl estymowane zmienności dla dziesięciu ostatnich obserwacji z próby sp500ret.
  • Użyj funkcji ugarchforecast(), aby prognozować zmienność przez kolejnych pięć dni.
  • Użyj funkcji sigma(), aby uzyskać przewidywane zmienności dla kolejnych pięciu dni, i wyświetl je.