ćwiczenie

Wykres VaR

Na wykresie widać wartość zagrożoną (VaR) przy poziomach prawdopodobieństwa straty 5% i 1% dla dziennych zwrotów akcji Microsoft. Które z poniższych stwierdzeń jest błędne?

Instrukcje

50 XP

Możliwe odpowiedzi

Czerwone krzyżyki odpowiadają przekroczeniom.

Im mniej przekroczeń, tym lepiej.

Prognozowana wartość VaR zależy od zastosowanego modelu.

Ponieważ liczba obserwacji wynosi 2280, oczekujemy około 23 i 114 przekroczeń odpowiednio dla VaR na poziomie 1% i 5%.

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}ćwiczenie

Instrukcje

Możliwe odpowiedzi

ćwiczenie