Zacznij terazZacznij za darmo

Standaryzowane stopy zwrotu

Kompletny model GARCH wymaga przyjęcia założenia dotyczącego rozkładu standaryzowanych stóp zwrotu. Po estymacji modelu możesz zweryfikować to założenie, analizując standaryzowane stopy zwrotu.

W tym ćwiczeniu zaczynasz pracę po etapie estymacji. Wynik estymacji modelu GARCH za pomocą ugarchfit() jest dostępny jako zmienna garchfit w konsoli. Analizowana seria stóp zwrotu jest dostępna jako zmienna ret.

To ćwiczenie jest częścią kursu

Modele GARCH w R

Zobacz kurs

Instrukcje do ćwiczenia

  • Użyj metody residuals(), aby obliczyć standaryzowane stopy zwrotu.
  • Zrób to samo, korzystając z metod fitted() i sigma(), aby obliczyć standaryzowane stopy zwrotu.
  • Wczytaj pakiet PerformanceAnalytics i użyj chart.Histogram, aby narysować histogram standaryzowanych stóp zwrotu wraz z wykresami gęstości rozkładu normalnego i empirycznego.

Interaktywne ćwiczenie praktyczne

Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.

# Compute the standardized returns
stdret <- ___(garchfit, ___ = ___)

# Compute the standardized returns using fitted() and sigma()
stdret <- (ret - ___(garchfit)) / ___

# Load the package PerformanceAnalytics and make the histogram
___
___(stdret, methods = c("add.normal","add.density" ), 
                colorset = c("gray","red","blue"))
Edytuj i uruchom kod