1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Modele GARCH w R
Connected

ćwiczenie

Standaryzowane stopy zwrotu

Kompletny model GARCH wymaga przyjęcia założenia dotyczącego rozkładu standaryzowanych stóp zwrotu. Po estymacji modelu możesz zweryfikować to założenie, analizując standaryzowane stopy zwrotu.

W tym ćwiczeniu zaczynasz pracę po etapie estymacji. Wynik estymacji modelu GARCH za pomocą ugarchfit() jest dostępny jako zmienna garchfit w konsoli. Analizowana seria stóp zwrotu jest dostępna jako zmienna ret.

Instrukcje

100 XP
  • Użyj metody residuals(), aby obliczyć standaryzowane stopy zwrotu.
  • Zrób to samo, korzystając z metod fitted() i sigma(), aby obliczyć standaryzowane stopy zwrotu.
  • Wczytaj pakiet PerformanceAnalytics i użyj chart.Histogram, aby narysować histogram standaryzowanych stóp zwrotu wraz z wykresami gęstości rozkładu normalnego i empirycznego.