ćwiczenie

Analiza wyników estymacji

Film pokazał analizę dobroci dopasowania na przykładzie zwrotów Microsoft. Wykonajmy podobne ćwiczenie dla dziennych zwrotów EUR/USD. Przeanalizuj wyniki estymacji modelu AR(1)-GJR GARCH z rozkładem skośnego t-Studenta, a następnie oceń, czy potrzebujemy tak elastycznego modelu – z dynamiką AR(1) w równaniu średniej i efektem dźwigni w wariancji.

Instrukcje 1/3

undefined XP

1

2

3

Uzupełnij kod, aby estymować model AR(1) GJR GARCH z rozkładem skośnego t-Studenta.
Przeprowadź estymację modelu.

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}ćwiczenie

Instrukcje 1/3

ćwiczenie