Analiza wyników estymacji
Film pokazał analizę dobroci dopasowania na przykładzie zwrotów Microsoft. Wykonajmy podobne ćwiczenie dla dziennych zwrotów EUR/USD. Przeanalizuj wyniki estymacji modelu AR(1)-GJR GARCH z rozkładem skośnego t-Studenta, a następnie oceń, czy potrzebujemy tak elastycznego modelu – z dynamiką AR(1) w równaniu średniej i efektem dźwigni w wariancji.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Modele GARCH w R
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Specify model with AR(1) dynamics, GJR GARCH and skewed student t
flexgarchspec <- ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = ___),
variance.model = list(model = ___),
distribution.model = ___)
# Estimate the model
flexgarchfit <- ___(data = EURUSDret, spec = flexgarchspec)