1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Modele GARCH w R
Connected

ćwiczenie

Wrażliwość pokrycia na wybór modelu rozkładu

Model GARCH to zbiór założeń dotyczących średniej, wariancji i rozkładu. Najprostsze podejście polega na przyjęciu rozkładu normalnego. Nie jest to jednak realistyczne założenie w przypadku analizy stóp zwrotu z akcji, takich jak dzienne stopy zwrotu Microsoftu. Rozkład skośnego t-Studenta lepiej opisuje rzeczywisty rozkład tych danych. Przekonasz się o tym, porównując pokrycie 5-procentowej wartości zagrożonej (VaR) wyznaczonej przy założeniu rozkładu normalnego i skośnego t-Studenta.

Instrukcje 1/3

undefined XP
    1
    2
    3
  • Wskaż, że chcesz użyć rozkładu normalnego, pozostawiając wszystkie pozostałe argumenty z domyślnymi wartościami.
  • Wskaż, że chcesz użyć rozkładu skośnego t-Studenta.