1. Learn
    2. /
  2. 课程
    3. /
  3. Modele GARCH w R
Connected

道练习

Estymacja modelu GJR GARCH

Podobnie jak każdy model GARCH, model GJR GARCH służy do prognozowania zmienności. Użyjemy go teraz do przewidywania zmienności dziennych stóp zwrotu Microsoft w okresie od 1999 do 2017 roku.

Stopy zwrotu są dostępne w konsoli jako zmienna msftret. Standardowe prognozy zmienności dla modelu GARCH zostały już obliczone i są dostępne w obiekcie sgarchvol.

说明

100 XP
  • Określ specyfikację modelu GJR GARCH z rozkładem skośnego t-Studenta.
  • Przeprowadź estymację modelu.
  • Porównaj zmienność z modelu GJR GARCH ze zmiennością zapisaną w sgarchvol.