ćwiczenie

Porównanie kryterium wiarygodności i kryteriów informacyjnych

Przeanalizuj stopy zwrotu EUR/USD. Model standardowy GARCH ze stałą średnią i rozkładem t-Studenta oraz model AR(1) GJR GARCH z asymetrycznym rozkładem t-Studenta zostały już wyestymowane – wyniki zapisano odpowiednio jako garchfit i gjrfit. W tym ćwiczeniu skorzystasz z kryteriów informacyjnych, aby wybrać lepszy model.

Instrukcje 1/3

undefined XP

1

2

3

Wydrukuj liczbę wyestymowanych parametrów dla każdego modelu.

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}ćwiczenie

Instrukcje 1/3

ćwiczenie