1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Modele GARCH w R
Connected

ćwiczenie

Wagi portfela o minimalnej wariancji

Portfel złożony z dwóch akcji to niezbyt realistyczne założenie. Bardziej praktycznym przykładem jest portfel inwestycyjny oparty na dwóch zdywersyfikowanych funduszach ETF – na przykład ETF-ie inwestującym w akcje amerykańskie i ETF-ie inwestującym w akcje europejskie. W tym ćwiczeniu skorzystasz z wyników estymacji GARCH dostępnych jako usgarchfit i eugarchfit, aby obliczyć wagi ETF-u US w portfelu o minimalnej wariancji, złożonym z ETF-u US i ETF-u EU, korzystając ze wzoru Min variance weights

Instrukcje

100 XP
  • Oblicz wystandaryzowane stopy zwrotu dla US i EU oraz ich korelację.
  • Oblicz kowariancję i wariancję stóp zwrotu dla US i EU.
  • Oblicz wagi portfela o minimalnej wariancji i zwizualizuj je na wykresie.