1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Modele GARCH w R
Connected

ćwiczenie

Zastosowanie produkcyjne

W środowisku korporacyjnym często rozróżnia się etap budowania modelu od etapu jego wdrożenia produkcyjnego. W fazie produkcyjnej model nie jest zazwyczaj ponownie estymowany przy każdej prognozie. Zamiast tego korzysta się z modelu o ustalonych współczynnikach, integrując nowe dane w każdym kolejnym dniu prognozowania. Funkcja ugarchfilter() służy właśnie do realizacji tego zadania.

W tym ćwiczeniu skorzystasz z modelu dopasowanego na dziennych stopach zwrotu indeksu S&P 500 z okresu od stycznia 1989 do grudnia 2007, aby przewidzieć przyszłą zmienność w okresie turbulencji (wrzesień 2008) oraz w stabilnym okresie (wrzesień 2017). Model został już zdefiniowany i jest dostępny jako garchspec w konsoli R.

Instrukcje 1/3

undefined XP
    1
    2
    3
  • Wskaż, że korzystasz ze stóp zwrotu dostępnych na koniec grudnia 2006.
  • Ustal parametry progarchspec na wartości estymowane z garchfit.