1. Learn
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Modele GARCH w R
Connected

Exercise

Ograniczenia parametrów i ich wpływ na prognozy

Wróćmy do elastycznej specyfikacji modelu GARCH, której oszacowane współczynniki są wyświetlone w konsoli. Załóż, że parametr GARCH \(\alpha\) powinien przyjmować wartości z przedziału od 0,05 do 0,1, a parametr \(\beta\) – z przedziału od 0,8 do 0,95. Zadanie polega na ponownym oszacowaniu modelu z narzuconymi ograniczeniami i sprawdzeniu, jak wpływają one na prognozy zmienności dla kolejnych dziesięciu dni wyznaczone za pomocą ugarchforecast.

Instructions

100 XP
  • Narzuć ograniczenia c(0.05, 0.2) i c(0.8, 0.95) odpowiednio na parametry alpha1 i beta1.
  • Oszacuj ograniczony model na zwrotach z pary EURUSD.
  • Zwróć uwagę na zmiany wartości współczynników.
  • Porównaj w tabeli prognozy zmienności na kolejne 10 dni uzyskane z modelu bez ograniczeń i z ograniczeniami.