1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Modele GARCH w R
Connected

ćwiczenie

Ustalanie parametrów modelu GARCH

Parametry modelu GARCH są szacowane metodą największej wiarygodności. Ze względu na niepewność próbkowania, oszacowane parametry zawsze obarczone są pewnym błędem estymacji. Jeśli znamy prawdziwą wartość parametru, najlepiej ją narzucić bezpośrednio – zamiast szacować ją z danych.

Zróbmy to na przykładzie dziennych zwrotów EUR/USD dostępnych w konsoli jako zmienna EURUSDret. Dla tych danych dopasowano już model AR(1)-GARCH ze skośnym rozkładem t-Studenta – wynik jest dostępny jako obiekt ugarchfit o nazwie flexgarchfit.

Instrukcje

100 XP
  • Wyświetl oszacowania współczynników obiektu flexgarchfit.
  • Użyj metody setfixed(), aby określić ograniczenia parametrów: ar1 = 0 oraz skew = 1.
  • Dopasuj model z narzuconymi ograniczeniami parametrów.
  • Uzupełnij kod, aby wykreślić dwie serie zmienności, i zwróć uwagę na ich podobieństwo.