1. 학습
    2. /
  2. 강의
    3. /
  3. Modele GARCH w R
Connected

연습 문제

Obliczanie stóp zwrotu

Zarządzanie ryzykiem finansowym zaczyna się od jego pomiaru – a do tego potrzebna jest analiza szeregu stóp zwrotu. W tym ćwiczeniu masz do dyspozycji szereg cen indeksu S&P 500 i za chwilę zwizualizujesz dzienne stopy zwrotu. Zauważysz, że po dużych stopach zwrotu (dodatnich lub ujemnych) zwykle pojawiają się kolejne duże zmiany, a po małych – małe. Okresy utrzymującej się niskiej lub wysokiej zmienności nazywamy skupiskami zmienności (ang. volatility clusters).

W dowolnym miejscu tego kursu możesz:

  • swobodnie eksplorować zbiory danych w Konsoli
  • sięgać do slajdów, jeśli chcesz przypomnieć sobie funkcje i procesy omawiane w filmach

Kurs zakłada znajomość pakietu xts. Jeśli chcesz odświeżyć pamięć, zajrzyj do xts in R Cheat Sheet.

지침

100 XP
  • Wykreśl dzienne ceny akcji dostępne w obiekcie xts sp500prices.
  • Za pomocą funkcji CalculateReturns z pakietu PerformanceAnalytics oblicz odpowiadające stopy zwrotu i zapisz je w obiekcie sp500ret.
  • Sprawdź, czy sp500ret jest obiektem klasy xts.
  • Wykreśl dzienne stopy zwrotu indeksu S&P 500 i zwróć uwagę na zmiany zmienności w czasie.