ćwiczenie

Korelogram i test Ljunga-Boxa

Sprawdź poprawność standardowego modelu GARCH(1,1) ze stałą średnią i rozkładem t-Studenta dla dziennych zwrotów EUR/USD. Model jest już wyestymowany i dostępny jako tgarchfit.

Instrukcje 1/3

undefined XP

1

2

3

Oblicz standaryzowane zwroty.
Oblicz ich średnią próbkową i odchylenie standardowe.

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}ćwiczenie

Instrukcje 1/3

ćwiczenie