1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Modele GARCH w R
Connected

ćwiczenie

Lepszy model dla zwrotów EUR/USD

W poprzednim ćwiczeniu przeanalizowano istotność statystyczną oszacowanych parametrów modelu AR(1) GJR GARCH z rozkładem skośnego t-Studenta dla dziennych zwrotów EUR/USD. Wniosek jest taki, że warto uprościć stosowany model GARCH. Użyjmy zatem modelu standardowego GARCH ze stałą średnią i rozkładem t-Studenta. Ustalamy wartość średniej na zero i stosujemy targetowanie wariancji.

Instrukcje

100 XP
  • Uzupełnij kod, aby oszacować standardowy model GARCH ze stałą średnią, rozkładem t-Studenta i targetowaniem wariancji.
  • Użyj setfixed(), aby wymusić, że parametr średniej jest równy 0.
  • Oszacuj model.
  • Sprawdź wizualnie, czy te zmiany prowadzą do szeregu zmienności zbliżonego do tego uzyskanego za pomocą flexgarchfit.