Reakcja modelu GARCH(1,1) na jednorazowe szoki

Podejście GARCH modeluje wariancję przy użyciu błędów predykcji \(e_t\) (zwanych też szokami lub nieoczekiwanymi stopami zwrotu). Parametr \(\alpha\) określa reaktywność na \(e_t^2\), natomiast \(\beta\) to waga poprzedniej prognozy wariancji.

W tym ćwiczeniu analizujemy szereg kwadratów błędów predykcji: e2 <- c(10,25,rep(10,20)). Wykreślamy wariancję dla:

• \(\alpha=0.1\) i \(\beta=0.8\)
• \(\alpha=0.19\) i \(\beta=0.8\)
• \(\alpha=0.1\) i \(\beta=0.89\).

Parametr \(\omega\) ustawiamy tak, aby długoterminowa wariancja wynosiła 10.

---

Które stwierdzenie dotyczące wpływu szoku na wariancję jest błędne?