1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Modele GARCH w R
Connected

ćwiczenie

Wartości startowe

Estymacja modelu GARCH wymaga optymalizacji funkcji wiarygodności. Optymalizacja może się nie powieść, jeśli wartości startowe są nieodpowiednie. Na szczęście Alexios Ghalanos, autor pakietu rugarch, zadbał o to, aby domyślne ustawienia optymalizacji dawały dokładne wyniki w większości przypadków. Jeśli masz wątpliwości, możesz użyć metody setstart(), aby wypróbować własne wartości startowe i sprawdzić, czy prowadzą do podobnych wyników pod względem estymowanych parametrów i wiarygodności.

Tutaj możesz to przetestować na dziennych zwrotach EUR/USD z obiektu EURUSDret, zakładając model GARCH ze stałą średnią i rozkładem t-Studenta. Specyfikacja modelu jest dostępna w konsoli jako garchspec.

Instrukcje

100 XP
  • Estymuj model garchspec z domyślnymi wartościami startowymi.
  • Wyświetl estymowane parametry i wartość wiarygodności.
  • Ustaw inne wartości startowe i przeprowadź ponowną estymację.
  • Wyświetl estymowane parametry i wartość wiarygodności.