Współzależność między prognozowaną zmiennością a VaR

Wykresy wartości zagrożonej (VaR) pokazują znaczną zmienność w czasie ryzyka spadkowego. Ta zmienność jest w dużej mierze napędzana przez zmienność w czasie zwrotów. W tym ćwiczeniu zweryfikujesz, że tak jest w przypadku dziennych zwrotów Microsoftu – narysuj na jednym wykresie zarówno 5% wartość zagrożoną, jak i oszacowaną zmienność. Obiekt garchroll zawierający wyniki kroczącej estymacji GARCH jest już dostępny w konsoli.

Pobierz ramkę danych ze średnimi prognozami i prognozami zmienności z garchroll.
Użyj odpowiedniej metody, aby wyodrębnić 5% VaR z garchroll.
Wyodrębnij zmienność z garchpreds.
Przeanalizuj współzależność na wykresie szeregu czasowego.

ćwiczenie

Współzależność między prognozowaną zmiennością a VaR

Instrukcje

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}ćwiczenie

Instrukcje

ćwiczenie