1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Modele GARCH w R
Connected

ćwiczenie

Średnie kwadratowe błędy predykcji

Model GJR GARCH jest uogólnieniem modelu GARCH, a zatem powinien dawać lepsze dopasowanie w postaci niższych średnich kwadratowych błędów (MSE). Sprawdźmy to na zwrotach Microsoftu msftret, gdzie garchfit odpowiada estymacji standardowym modelem GARCH(1,1), a gjrfit – estymacji modelem GJR. Pamiętaj, że wektor błędów predykcji \(e\) dla średniej możesz obliczyć za pomocą metody residuals(). Błąd predykcji dla wariancji to różnica między \(e^2\) a przewidywaną wariancją GARCH.

Instrukcje

100 XP
  • Oblicz wektor błędów predykcji dla średnich, używając metody residuals().
  • Uzupełnij kod obliczający MSE dla wyników estymacji garchfit.
  • Oblicz MSE dla wyników estymacji gjrfit.