Exercise

GARCH i spółka

Kurs zbliża się ku końcowi. Masz już umiejętności potrzebne do analizowania zmienności finansowych stóp zwrotu w czasie za pomocą modeli GARCH. Zmienność to jednak nie jedyna cecha, która zmienia się w czasie. W tym ćwiczeniu przeanalizujesz ustandaryzowane stopy zwrotu spółek Microsoft i Walmart. Przekonasz się, że ich korelacje są dynamiczne.

Model GARCH dla dziennych stóp zwrotu Microsoft i IBM został już dla ciebie oszacowany – wyniki dopasowania są dostępne w zmiennych msftgarchfit i wmtgarchfit.

Instructions 1/3

undefined XP

1

2

3

Uzupełnij kod, aby uzyskać ustandaryzowane stopy zwrotu MSFT i WMT z już oszacowanych modeli GARCH
Wydrukuj korelację

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}Exercise

Instructions 1/3

Exercise