GARCH i spółka
Kurs zbliża się ku końcowi. Masz już umiejętności potrzebne do analizowania zmienności finansowych stóp zwrotu w czasie za pomocą modeli GARCH. Zmienność to jednak nie jedyna cecha, która zmienia się w czasie. W tym ćwiczeniu przeanalizujesz ustandaryzowane stopy zwrotu spółek Microsoft i Walmart. Przekonasz się, że ich korelacje są dynamiczne.
Model GARCH dla dziennych stóp zwrotu Microsoft i IBM został już dla ciebie oszacowany – wyniki dopasowania są dostępne w zmiennych msftgarchfit i wmtgarchfit.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Modele GARCH w R
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Compute standardized returns
stdmsftret <- ___(msftgarchfit, ___)
stdwmtret <- ___(wmtgarchfit, ___)
# Print the correlation
___(stdmsftret, stdwmtret)