1. Learn
  2. /
  3. คอร์ส
  4. /
  5. Modele GARCH w R

Connected

แบบฝึกหัด

Zastosowanie w symulacji

Czas zabrać się do pracy i przeprowadzić prawdziwą symulację zwrotów z akcji wraz z odpowiadającą im zmiennością i cenami. Model do symulowania zwrotów to simgarchspec – jest już dostępny w konsoli R.

คำแนะนำ 1/3

undefined XP
    1
    2
    3
  • Zasymuluj 4 szeregi czasowe obejmujące 10 lat dziennych zwrotów.