1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Modele GARCH w R
Connected

ćwiczenie

Odchylenie standardowe na podpróbkach

W czasie kryzysu finansowego lat 2008–2009 zmienność była znacznie wyższa od średniej. Przyjrzyjmy się bliżej zmienności dziennych stóp zwrotu indeksu S&P 500. Zobaczysz, że odchylenie standardowe wyznaczone dla całej próbki może się znacznie różnić od odchylenia standardowego obliczonego na podpróbkach. Pamiętaj, że odchylenia standardowe dziennych stóp zwrotu dają dzienne odchylenia. Aby je annualizować, należy je pomnożyć zgodnie z regułą pierwiastka kwadratowego z czasu.

Dzienne stopy zwrotu sp500ret obliczone w poprzednim ćwiczeniu są dostępne w twoim środowisku pracy.

Instrukcje

100 XP
  • Oblicz dzienne odchylenie standardowe dla całej próbki.
  • Oblicz annualizowaną zmienność dla całej próbki.
  • Oblicz annualizowaną zmienność dla roku 2009 i roku 2017.
  • Wariancja to kwadrat zmienności. Sprawdź, czy zostało to już za ciebie zrobione.