Kroczące okno w akcji
Zmienność w czasie możesz zwizualizować za pomocą funkcji chart.RollingPerformance() z pakietu PerformanceAnalytics. Kluczowym parametrem jest tu wybór długości okna. Im krótsze okno, tym bardziej kroczący szacunek zmienności reaguje na bieżące zwroty. Im dłuższe okno, tym wynik jest wygładniejszy. Funkcja sd.annualized pozwala obliczyć annualizowaną zmienność przy założeniu, że liczba dni handlowych w roku odpowiada wartości podanej w argumencie scale.
W tym ćwiczeniu uzupełnij kod, aby obliczyć kroczący szacunek annualizowanej zmienności dla dziennych zwrotów indeksu S&P 500 zawartych w sp500ret za okres od 2005 do 2017 roku.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Modele GARCH w R
Instrukcje do ćwiczenia
- Załaduj pakiet
PerformanceAnalytics. - Oblicz szacunek jednomiesięczny, ustawiając argument scale na liczbę dni handlowych w roku.
- Oblicz szacunek trzymiesięczny, ustawiając argument scale na liczbę dni handlowych w roku.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Load the package PerformanceAnalytics
___
# Showing two plots on the same figure
par(mfrow=c(2,1))
# Compute the rolling 1 month estimate of annualized volatility
chart.RollingPerformance(R = sp500ret["2000::2017"], width = ___,
FUN = "sd.annualized", scale = ___, main = "One month rolling volatility")
# Compute the rolling 3 months estimate of annualized volatility
chart.RollingPerformance(R = ___, width = ___,
FUN = ___, scale = ___, main = "Three months rolling volatility")