Kroczące okno w akcji

Zmienność w czasie możesz zwizualizować za pomocą funkcji chart.RollingPerformance() z pakietu PerformanceAnalytics. Kluczowym parametrem jest tu wybór długości okna. Im krótsze okno, tym bardziej kroczący szacunek zmienności reaguje na bieżące zwroty. Im dłuższe okno, tym wynik jest wygładniejszy. Funkcja sd.annualized pozwala obliczyć annualizowaną zmienność przy założeniu, że liczba dni handlowych w roku odpowiada wartości podanej w argumencie scale.

W tym ćwiczeniu uzupełnij kod, aby obliczyć kroczący szacunek annualizowanej zmienności dla dziennych zwrotów indeksu S&P 500 zawartych w sp500ret za okres od 2005 do 2017 roku.

Załaduj pakiet PerformanceAnalytics.
Oblicz szacunek jednomiesięczny, ustawiając argument scale na liczbę dni handlowych w roku.
Oblicz szacunek trzymiesięczny, ustawiając argument scale na liczbę dni handlowych w roku.

道练习

Kroczące okno w akcji

说明

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}道练习

说明

道练习