Błędy predykcji

W modelu GARCH wariancja jest wyznaczana przez kwadrat błędów predykcji \(e = R - \mu\). Aby obliczyć wariancję GARCH, trzeba najpierw wyznaczyć te błędy. W przypadku dziennych zwrotów przyjęło się, że \(\mu\) jest równe średniej próbkowej.

Zaimplementujesz to podejście, a następnie sprawdzisz, czy wartości bezwzględne błędów predykcji wykazują silną dodatnią autokorelację. Dodatnia autokorelacja świadczy o obecności skupisk zmienności. Gdy zmienność jest powyżej średniej, utrzymuje się na tym poziomie przez pewien czas. Gdy jest niska, również pozostaje niska przez dłuższy czas.

Ustaw m jako średnią dziennych zwrotów indeksu S&P 500 zawartych w sp500ret.
Oblicz błędy predykcji.
Narysuj wykres szeregu czasowego wartości bezwzględnych błędów predykcji.
Użyj funkcji acf, aby wykreślić funkcję autokorelacji wartości bezwzględnych błędów predykcji.

道练习

Błędy predykcji

说明

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}道练习

说明

道练习