ćwiczenie

Krzywa wpływu informacji

Negatywne informacje o stopach zwrotu wpływają na wariancję silniej niż informacje pozytywne. Model GJR GARCH uwzględnia asymetryczną reakcję wariancji na pozytywne i negatywne informacje. Krzywa wpływu informacji to przydatne narzędzie do wizualizacji reakcji wariancji na nieoczekiwane zmiany stóp zwrotu.

Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe?

Instrukcje

50 XP

Możliwe odpowiedzi

Niebieska linia na wykresie odpowiada kwadratowemu wpływowi informacji w standardowym modelu GARCH(1,1).

Obecność efektu dźwigni wymaga zastosowania skośnego rozkładu t-Studenta.

Czarny wykres odpowiada procesowi wariancji z efektem dźwigni.

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}ćwiczenie

Instrukcje

Możliwe odpowiedzi

ćwiczenie