1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Modele GARCH w R
Connected

ćwiczenie

Określ i poznaj różne warianty modelu GARCH

W kolejnych rozdziałach przekonasz się, że modele GARCH występują w wielu wariantach. Na początek musisz określić model średniej, model wariancji oraz rozkład błędów, których chcesz użyć. Wybór najlepszego modelu zależy od konkretnego zastosowania. Rzetelna analiza GARCH polega zatem na specyfikowaniu, estymowaniu i testowaniu różnych modeli GARCH.

W R jest to proste dzięki pakietowi rugarch autorstwa Alexiosa Ghalanosа. Pakiet został już wczytany. Zastosujesz go do analizy dziennych stóp zwrotu zawartych w sp500ret.

Instrukcje

100 XP
  • Użyj ugarchspec(), aby określić, że chcesz estymować standardowy model GARCH(1,1) ze stałą średnią i rozkładem normalnym dla błędów predykcji.
  • Użyj ugarchfit(), aby estymować model metodą największej wiarygodności.
  • Użyj metody sigma(), aby pobrać estymowane zmienności.
  • Zwizualizuj prognozy zmienności dla 2017 roku.