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अभ्यास

몬테카를로 VaR

수익률과 몬테카를로 경로는 옵션 가격 모형과 헤지부터 포트폴리오 최적화와 트레이딩 전략까지 다양한 분석에 활용할 수 있어요.

각 반복에서 수익률 데이터를 집계하고, 그 결과 값을 사용해 모수적 VaR(99)을 예측하세요.

이전 연습 문제에서 제공된 mu, vol, T, S0 매개변수를 사용하세요.

निर्देश

100 XP
  • 각 반복에서 .append() 메서드를 사용해 rand_rets를 sim_returns 리스트에 추가하세요.
  • sim_returns에 np.percentile() 함수를 적용해 모수적 VaR(99)을 계산하세요.