몬테카를로 VaR
수익률과 몬테카를로 경로는 옵션 가격 모형과 헤지부터 포트폴리오 최적화와 트레이딩 전략까지 다양한 분석에 활용할 수 있어요.
각 반복에서 수익률 데이터를 집계하고, 그 결과 값을 사용해 모수적 VaR(99)을 예측하세요.
이전 연습 문제에서 제공된 mu, vol, T, S0 매개변수를 사용하세요.
이 연습은 강의의 일부입니다
Python으로 시작하는 포트폴리오 리스크 관리
연습 안내
- 각 반복에서
.append()메서드를 사용해rand_rets를sim_returns리스트에 추가하세요. sim_returns에np.percentile()함수를 적용해 모수적 VaR(99)을 계산하세요.
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Aggregate the returns
sim_returns = []
# Loop through 100 simulations
for i in range(100):
# Generate the Random Walk
rand_rets = np.random.normal(mu, vol, T)
# Save the results
sim_returns.____
# Calculate the VaR(99)
var_99 = ____
print("Parametric VaR(99): ", round(100*var_99, 2),"%")