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  3. Python으로 시작하는 포트폴리오 리스크 관리
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연습 문제

초과 수익률

포트폴리오 수익률을 제대로 분석하려면, 먼저 포트폴리오 수익률에서 무위험 수익률을 빼야 합니다. 포트폴리오 수익률에서 무위험 수익률을 뺀 값을 초과 포트폴리오 수익률(Excess Portfolio Return)이라고 합니다.

미국에서는 금융 위기(2008) 이후 무위험 수익률이 0에 가까웠지만, 베네수엘라나 브라질처럼 무위험 수익률이 높은 국가에서는 이 단계가 특히 중요합니다.

FamaFrenchData DataFrame이 작업 공간에 준비되어 있으며, 이 연습 문제에 필요한 적절한 데이터가 들어 있습니다. 이번에 사용할 포트폴리오는 2장(Chapter 2)의 동일가중 포트폴리오입니다.

지침

100 XP
  • FamaFrenchData의 'Portfolio' 열에서 무위험('RF') 열을 빼서 초과 포트폴리오 수익률을 계산하세요.
  • 수익률과 초과 수익률의 플롯을 확인하세요.